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Ativos de Gestão Institucional

Nossa Filosofia

A filosofia de gestão de ativos da THALASSA CAPITAL se concentra em uma abordagem baseada em pesquisa, que visa descobrir anomalias de mercado e oportunidades de valor de arbitragem. Ao desenvolver nossa opinião de mercado e avaliar investimentos em potencial, sintetizamos uma variedade de técnicas. Nossa abordagem inclui interpretação da evolução macro-econômica, pesquisa fundamental de baixo para cima, utilização de indicadores de expectativas e análise de probabilidade estatística. Começamos com uma análise fundamental para verificar os fatores que afetam a oferta e a demanda de um determinado ativo, a fim de tentar prever o preço de mercado futuro esperado para esse ativo. A visão clássica é que os fundamentos por si só determinam o preço e que a descoberta de preços é um processo dependente. A THALASSA CAPITAL, por outro lado, abraça a idéia de reflexividade - ou que as circunstâncias fundamentais mudam como resultado de flutuações no preço. Consequentemente, mercados giram em torno do "desequilíbrio".  Como resultado dessa crença, operamos através de modelagem multi-fatores em vez de simplesmente depender de uma visão estática do passado.

Alguns dos dados que analisamos para formular previsões ex-ante de retorno esperado são:

  • Fator de Valor
  • Fator de Tamanho
  • Evidência de Retorno (momentum)
  • Reversão de Retorno
  • Níveis de Liquidez e Volatilidade
  • Momentum de EPS
  • Ações Corporativas, como o crescimento de ativos e emissão líquida
  • Sensibilidade de Inflação
  • Análise Dependente de Cenário

Nossas Soluções

No plano institucional, nos especializamos em estratégias exclusivas com base em fatores de investimento. Nosso processo inclui a revisão de pesquisa acadêmica atual e implementação de avaliação independente ou back-testing. Após a avaliação, nós investimos diretamente o capital dos parceiros nas estratégias resultantes. Para clientes institucionais, podemos estruturar soluções estratégicas proprietárias para acomodar diferentes necessidades. Nossas estratégias podem ser gerenciadas em diferentes configurações, como contas gerenciadas separadamente (SMA), Parcerias de Investimento ou Companhias de Negócios Internacionais. A THALASSA CAPITAL também pode atuar como consultora e catalisadora para o desenvolvimento de escritórios familiares personalizadas. Nossos anos de experiência em lidar com as complexidades associadas a grande riqueza tem permitido a nossa empresa desenvolver um processo replicável para o estabelecimento de operações eficientes e abrangentes de gestão para famílias prósperas. Nós podemos fornecer consultoria em diferentes áreas, tais como gestão de investimentos, estratégias fiscais, infraestrutura operacional, educação e governança. Para uma análise mais profunda de nossas estratégias atuais, por favor, clique nos links disponíveis à esquerda.